Funding-Aware Optimal Market Making for Perpetual DEXs
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autore principale: | Le, Nam Anh |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Optimal Liquidation of Perpetual Contracts
di: Donnelly, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Donnelly, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Competition between DEXs through Dynamic Fees
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2026)
Macroscopic Market Making
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2023)
Amortizing Perpetual Options
di: Feinstein, Zachary
Pubblicazione: (2025)
di: Feinstein, Zachary
Pubblicazione: (2025)
Perpetual Futures Pricing
di: Ackerer, Damien, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Ackerer, Damien, et al.
Pubblicazione: (2023)
Designing On-Chain Options: Amortizing Perpetual Options
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bichuch, Maxim, et al.
Pubblicazione: (2026)
Reinforcement Learning in Non-Markov Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Proactive Market Making and Liquidity Analysis for Everlasting Options in DeFi Ecosystems
di: Mohanty, Hardhik, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mohanty, Hardhik, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Design of Automated Market Makers on Decentralized Exchanges
di: He, Xue Dong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: He, Xue Dong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Event-Based Limit Order Book Simulation under a Neural Hawkes Process: Application in Market-Making
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lalor, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
Performative Market Making
di: Kleitsikas, Charalampos, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kleitsikas, Charalampos, et al.
Pubblicazione: (2025)
Hedging via Perpetual Derivatives: Trinomial Option Pricing and Implied Parameter Surface Analysis
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gnawali, Jagdish, et al.
Pubblicazione: (2024)
Implicit Numerical Scheme for the Hamilton-Jacobi-Bellman Quasi-Variational Inequality in the Optimal Market-Making Problem with Alpha Signal
di: Meteykin, Alexey
Pubblicazione: (2025)
di: Meteykin, Alexey
Pubblicazione: (2025)
Withdrawal Success Optimization in a Pooled Annuity Fund
di: Brown, Hayden
Pubblicazione: (2024)
di: Brown, Hayden
Pubblicazione: (2024)
Mandatory Disclosure in Oligopolistic Market Making
di: Kim, Seongjin, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Kim, Seongjin, et al.
Pubblicazione: (2026)
Efficient Wrong-Way Risk Modelling for Funding Valuation Adjustments
di: van der Zwaard, T., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: van der Zwaard, T., et al.
Pubblicazione: (2022)
Market Making and Transient Impact in Spot FX
di: Barzykin, Alexander
Pubblicazione: (2026)
di: Barzykin, Alexander
Pubblicazione: (2026)
Market Making with Fads, Informed, and Uninformed Traders
di: Barucci, Emilio, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Barucci, Emilio, et al.
Pubblicazione: (2025)
Wasserstein Robust Market Making via Entropy Regularization
di: Fang, Zhou, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fang, Zhou, et al.
Pubblicazione: (2025)
Decentralised Finance and Automated Market Making: Execution and Speculation
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2023)
Three-Currency HJM for Brazilian Credit Markets
di: Coelho, Raphael
Pubblicazione: (2026)
di: Coelho, Raphael
Pubblicazione: (2026)
Optimal Trade Characterizations in Multi-Asset Crypto-Financial Markets
di: Escudero, C., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Escudero, C., et al.
Pubblicazione: (2024)
Market information of the fractional stochastic regularity model
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Angelini, Daniele, et al.
Pubblicazione: (2024)
Distributions of Historic Market Data -- Relaxation and Correlations
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Moghaddam, M. Dashti, et al.
Pubblicazione: (2019)
Optimal Dynamic Fees in Automated Market Makers
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Routing across Constant Function Market Makers with Gas Fees
di: Escudero, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Escudero, Carlos, et al.
Pubblicazione: (2026)
Quantitative Geometric Market Structuralism: A Framework for Detecting Structural Endpoints in Financial Markets
di: Kavoosi, Amir
Pubblicazione: (2025)
di: Kavoosi, Amir
Pubblicazione: (2025)
Community Bail Fund Systems: Fluid Limits and Approximations
di: Zhang, Yidan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Yidan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Partially Active Automated Market Makers
di: Ko, Sunghun
Pubblicazione: (2026)
di: Ko, Sunghun
Pubblicazione: (2026)
Rough SABR Forward Market Model
di: Adachi, Reo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Adachi, Reo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Market Viability and Completeness for Multinomial Models
di: Arca, Nahuel I.
Pubblicazione: (2025)
di: Arca, Nahuel I.
Pubblicazione: (2025)
Decentralized Prediction Markets and Sports Books
di: Hamed Amini, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hamed Amini, et al.
Pubblicazione: (2025)
Entropy-Regularized Certainty-Equivalent Bellman Policies for Risk-Sensitive Market Making
di: Zhong, Tenghan
Pubblicazione: (2026)
di: Zhong, Tenghan
Pubblicazione: (2026)
Optimal Exit Time for Liquidity Providers in Automated Market Makers
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
SPX-VIX Risk Computations Via Perturbed Optimal Transport
di: Che, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Che, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2026)
Market Reactions to Material Cybersecurity Incident Disclosures
di: Block, Maxwell
Pubblicazione: (2025)
di: Block, Maxwell
Pubblicazione: (2025)
Macroscopic Market Making Games via Multidimensional Decoupling Field
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Equilibrium Reward for Liquidity Providers in Automated Market Makers
di: Alif Aqsha, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Alif Aqsha, et al.
Pubblicazione: (2026)
Variance-Hawkes Process and its Application to Energy Markets
di: McGillivray, Joshua, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: McGillivray, Joshua, et al.
Pubblicazione: (2024)
From Volatility to Variance: A Skew-Enhanced SABR Model and Its Empirical Study in the Chinese Financial Options Market
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Wenxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Optimal Liquidation of Perpetual Contracts
di: Donnelly, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Competition between DEXs through Dynamic Fees
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Macroscopic Market Making
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Amortizing Perpetual Options
di: Feinstein, Zachary
Pubblicazione: (2025) -
Perpetual Futures Pricing
di: Ackerer, Damien, et al.
Pubblicazione: (2023)