American Options Pricing under Heston Model via Curriculum Learning in Coupled PINNs

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Rohan, Shetty, Siddanth, Kumar, Amit N.
Format:	Preprint
Publié:	2026
Sujets:	Computational Finance Probability Statistics Theory Primary: 91G20, 91G15, Secondary: 62P05, 68T07
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https://arxiv.org/abs/2605.06688