Modeling Dynamic Correlation Matrices with Shrinkage Priors

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Coulson, Daniel Andrew, Matteson, David S., Wells, Martin T.
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Methodology Statistical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet

https://arxiv.org/abs/2605.06818