Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Grelsson, Björn Löfdahl |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2026
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://arxiv.org/abs/2605.10066 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Robust Yield Curve Estimation for Mortgage Bonds Using Neural Networks
von: Molavipour, Sina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Molavipour, Sina, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal insurance design with Lambda-Value-at-Risk
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Lambda Value-at-Risk under ambiguity and risk sharing
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Value-at-Risk- and Expectile-based Systemic Risk Measures and Second-order Asymptotics: With Applications to Diversification
von: Geng, Bingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Geng, Bingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Combining a Large Pool of Forecasts of Value-at-Risk and Expected Shortfall
von: Taylor, James W., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Taylor, James W., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Extreme-case Range Value-at-Risk under Increasing Failure Rate
von: Su, Yuting, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Su, Yuting, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Quantile-based modeling of scale dynamics in financial returns for Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasting
von: Liu, Xiaochun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liu, Xiaochun, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Tail-GAN: Learning to Simulate Tail Risk Scenarios
von: Cont, Rama, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Cont, Rama, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Combining Value-at-Risk and Expected Shortfall forecasts via the Model Confidence Set
von: Amendola, Alessandra, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Amendola, Alessandra, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic Earned Value Analysis using Monte Carlo Simulation and Statistical Learning Techniques
von: Acebes, Fernando, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Acebes, Fernando, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A tail-shape actuarial index based on equal level relationships between Value at Risk and Expected Shortfall
von: Papayiannis, Georgios I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Papayiannis, Georgios I., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Proxy-Reliance Control in Conformal Recalibration of One-Sided Value-at-Risk
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)
von: Zhong, Tenghan
Veröffentlicht: (2026)
On a multivariate extension for Copula-based Conditional Value at Risk
von: Barreto, Andres Mauricio Molina
Veröffentlicht: (2025)
von: Barreto, Andres Mauricio Molina
Veröffentlicht: (2025)
A Personal data Value at Risk Approach
von: Enriquez, Luis
Veröffentlicht: (2024)
von: Enriquez, Luis
Veröffentlicht: (2024)
Risk exchange under infinite-mean Pareto models
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Bertrand oligopoly in insurance markets with Value at Risk Constraints
von: Ágoston, Kolos Csaba, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ágoston, Kolos Csaba, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Boosted Difference of Convex Functions Algorithm for Value-at-Risk Constrained Portfolio Optimization
von: Thormann, Marah-Lisanne, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Thormann, Marah-Lisanne, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Systemic Risk and Default Cascades in Global Equity Markets: Extending the Gai-Kapadia Framework with Stochastic Simulations and Network Analysis
von: Pereda, Ana I. C.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pereda, Ana I. C.
Veröffentlicht: (2025)
Time-Series Foundation AI Model for Value-at-Risk Forecasting
von: Goel, Anubha, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Goel, Anubha, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Epistemic Risk of Risk: A Modal Framework for Quantitative Risk Management
von: Assa, Hirbod
Veröffentlicht: (2026)
von: Assa, Hirbod
Veröffentlicht: (2026)
Navigating Market Turbulence: Insights from Causal Network Contagion Value at Risk
von: Rigana, Katerina, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Rigana, Katerina, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Weighted Generalized Risk Measure and Risk Quadrangle: Characterization, Optimization and Application
von: Liu, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liu, Yang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A Natural Hedging Framework for Longevity Risk with Graphical Risk Assessment
von: Gabric, Lydia J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gabric, Lydia J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Project Risk Management from the bottom-up: Activity Risk Index
von: Acebes, Fernando, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Acebes, Fernando, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Asymptotic Properties of Generalized Shortfall Risk Measures for Heavy-tailed Risks
von: Mao, Tiantian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mao, Tiantian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Derivatives of Risk Measures
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2024)
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2024)
Strengthening Risk Management in Pharmacovigilance
von: Vani Pathuri
Veröffentlicht: (2019)
von: Vani Pathuri
Veröffentlicht: (2019)
Pareto-Optimal Peer-to-Peer Risk Sharing with Robust Distortion Risk Measures
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multivariate Residual Estimation Risk
von: Manuge, D. J.
Veröffentlicht: (2026)
von: Manuge, D. J.
Veröffentlicht: (2026)
Taming Tail Risk in Financial Markets: Conformal Risk Control for Nonstationary Portfolio VaR
von: Schmitt, Marc
Veröffentlicht: (2026)
von: Schmitt, Marc
Veröffentlicht: (2026)
Slippage-at-Risk (SaR): A Forward-Looking Liquidity Risk Framework for Perpetual Futures Exchanges
von: Sepper, Otar
Veröffentlicht: (2026)
von: Sepper, Otar
Veröffentlicht: (2026)
Capital-Allocation-Induced Risk Sharing
von: Chong, Wing Fung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chong, Wing Fung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Physical Climate Risk in Asset Management
von: Azzone, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Azzone, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Multinomial Backtesting of Distortion Risk Measures
von: Bettels, Sören, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bettels, Sören, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Partial Law Invariance and Risk Measures
von: Shen, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Shen, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Temperature Anomalies and Climate Physical Risk in Portfolio Construction
von: Azzone, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Azzone, Michele, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Quantifying Seasonal Weather Risk in Indian Markets: Stochastic Model for Risk-Averse State-Specific Temperature Derivative Pricing
von: Hooda, Soumil, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hooda, Soumil, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On-Chain Credit Risk Score in Decentralized Finance
von: Ghosh, Rik, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ghosh, Rik, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Model Aggregation for Risk Evaluation and Robust Optimization
von: Mao, Tiantian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Mao, Tiantian, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A State-Dependent Dual Risk Model
von: Zhu, Lingjiong
Veröffentlicht: (2015)
von: Zhu, Lingjiong
Veröffentlicht: (2015)
Ähnliche Einträge
-
Robust Yield Curve Estimation for Mortgage Bonds Using Neural Networks
von: Molavipour, Sina, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Optimal insurance design with Lambda-Value-at-Risk
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Lambda Value-at-Risk under ambiguity and risk sharing
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Value-at-Risk- and Expectile-based Systemic Risk Measures and Second-order Asymptotics: With Applications to Diversification
von: Geng, Bingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Combining a Large Pool of Forecasts of Value-at-Risk and Expected Shortfall
von: Taylor, James W., et al.
Veröffentlicht: (2025)