A Taxonomy of Event-Linked Perpetual Futures: Variant Designs Beyond the Single-Market Binary Case

Fuente: arXiv

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Auteur principal:	Nechepurenko, Maksym
Format:	Preprint
Publié:	2026
Sujets:	Trading and Market Microstructure General Finance Pricing of Securities
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https://arxiv.org/abs/2605.10428