A Validated Volatility-Volume-Gap Classifier for Regime Identification in MNQ Intraday Data

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Mesfin, Mathias
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Trading and Market Microstructure Computational Finance Statistical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2605.11423