Multi-regime Markov-switching models with time-varying transition probabilities: An application to U.S. Treasury yields

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Modée, Samuel, Li, Yushu, Westgaard, Sjur, Bethuelsen, Stein Andreas
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Methodology Econometrics Statistical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2605.14976