Buchumschlag

Multi-regime Markov-switching models with time-varying transition probabilities: An application to U.S. Treasury yields

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Modée, Samuel, Li, Yushu, Westgaard, Sjur, Bethuelsen, Stein Andreas
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Methodology Econometrics Statistical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Holistic Multi-Scale Inference of the Leverage Effect: Efficiency under Dependent Microstructure Noise
von: Xiong, Ziyang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Note on the Asymptotic Properties of the GLS Estimator in Multivariate Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors
von: Moriya, Koichiro, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Dynamic Spatiotemporal and Network ARCH Model with Common Factors
von: Doğan, Osman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian Analysis of High Dimensional Vector Error Correction Model
von: Yang, Parley R, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Kernel Three Pass Regression Filter
von: Jat, Rajveer, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Supervised Dynamic PCA: Linear Dynamic Forecasting with Many Predictors
von: Gao, Zhaoxing, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Sparse Asymptotic PCA: Identifying Sparse Latent Factors Across Time Horizon in High-Dimensional Time Series
von: Gao, Zhaoxing
Veröffentlicht: (2024)

When can weak latent factors be statistically inferred?
von: Fan, Jianqing, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Latent Factor Analysis in Short Panels
von: Fortin, Alain-Philippe, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Fitting an Equation to Data Impartially
von: Tofallis, Chris
Veröffentlicht: (2024)

Sequential Audit Sampling with Statistical Guarantees
von: Kato, Masahiro, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Spectral analysis of high-dimensional spot volatility matrix with applications
von: Liu, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Post-Hoc Theorizing
von: Chen, Andrew Y.
Veröffentlicht: (2025)

On the modelling and prediction of high-dimensional functional time series
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Nonlinear Target-Factor Model with Attention Mechanism for Mixed-Frequency Data
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stealing Accuracy: Predicting Day-ahead Electricity Prices with Temporal Hierarchy Forecasting (THieF)
von: Lipiecki, Arkadiusz, et al.
Veröffentlicht: (2025)

What events matter for exchange rate volatility ?
von: Martins, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The impact of the Russia-Ukraine conflict on the extreme risk spillovers between agricultural futures and spots
von: Zhou, Wei-Xing, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Method of Moments Estimation for Affine Stochastic Volatility Models
von: Wu, Yan-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multiscale Causal Analysis of Market Efficiency via News Uncertainty Networks and the Financial Chaos Index
von: Ataei, Masoud
Veröffentlicht: (2025)

iCOS: Option-Implied COS Method
von: Vladimirov, Evgenii
Veröffentlicht: (2023)

Assets Forecasting with Feature Engineering and Transformation Methods for LightGBM
von: Bisdoulis, Konstantinos-Leonidas
Veröffentlicht: (2024)

Adaptive Market Intelligence: A Mixture of Experts Framework for Volatility-Sensitive Stock Forecasting
von: Vallarino, Diego
Veröffentlicht: (2025)

Efficient Asymmetric Causality Tests
von: Hatemi-J, Abdulnasser
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic Latent-Factor Model with High-Dimensional Asset Characteristics
von: Baybutt, Adam
Veröffentlicht: (2024)

Are there Dragon Kings in the Stock Market?
von: Liu, Jiong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Beyond the Traditional VIX: A Novel Approach to Identifying Uncertainty Shocks in Financial Markets
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Unifying regression-based and design-based causal inference in time-series experiments
von: Lin, Zhexiao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Liquidity Jump, Liquidity Diffusion, and Treatment on Wash Trading of Crypto Assets
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynamically Consistent Analysis of Realized Covariations in Term Structure Models
von: Schroers, Dennis
Veröffentlicht: (2024)

HARd to Beat: The Overlooked Impact of Rolling Windows in the Era of Machine Learning
von: Audrino, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Do t-Statistic Hurdles Need to be Raised?
von: Chen, Andrew Y.
Veröffentlicht: (2022)

Do News and Social Media Tell the Same Story? Constructing and Comparing Sentiment Spillover Networks
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Selecting the Best Arm in One-Shot Multi-Arm RCTs: The Asymptotic Minimax-Regret Decision Framework for the Best-Population Selection Problem
von: Joo, Joonhwi
Veröffentlicht: (2025)

Volatility of Volatility and Leverage Effect from Options
von: Chong, Carsten H., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Beyond the Mean: Limit Theory and Tests for Infinite-Mean Autoregressive Conditional Durations
von: Cavaliere, Giuseppe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficient Integrated Volatility Estimation in the Presence of Infinite Variation Jumps via Debiased Truncated Realized Variations
von: Boniece, B. Cooper, et al.
Veröffentlicht: (2022)

MarketGANs: Multivariate financial time-series data augmentation using generative adversarial networks
von: Huh, Jeonggyu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Nontrivial Upper Bound on the Out-of-Sample $R^2$ in Return Forecasting
von: Zhang, Cheng
Veröffentlicht: (2026)

Introducing shrinkage in heavy-tailed state space models to predict equity excess returns
von: Huber, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2018)