Buchumschlag

Dynamic Evolution of Corporate Emissions Determinants

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Kapetanios, George, Ongena, Steven, Ventouri, Alexia, Xiao, Huiyan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Econometrics General Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Model Selection in High-Dimensional Linear Regression using Boosting with Multiple Testing
von: Kapetanios, George, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Unlocking the Regression Space
von: Giraitis, Liudas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Network Effects in Corporate Emissions: Evidence from a Data-Dependent Spatial Panel Model
von: Asimakopoulos, Stylianos, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Forecasting Oil Prices Across the Distribution: A Quantile VAR Approach
von: Bjornland, Hilde C., et al.
Veröffentlicht: (2026)

The fine structure of electricity price volatility
von: Kloster, Thomas K., et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Blessing in Disguise? DeFi Exploits and Short-Horizon Responses in U.S. Commercial Paper Spreads
von: Lin, Tingyi
Veröffentlicht: (2026)

One Factor to Bind the Cross-Section of Returns
von: Borri, Nicola, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multivariate Affine GARCH with Heavy Tails: A Unified Framework for Portfolio Optimization and Option Valuation
von: Jha, Ayush, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Liquidity Jump, Liquidity Diffusion, and Treatment on Wash Trading of Crypto Assets
von: Deng, Qi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Do t-Statistic Hurdles Need to be Raised?
von: Chen, Andrew Y.
Veröffentlicht: (2022)

High-Throughput Asset Pricing
von: Chen, Andrew Y., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Post-Hoc Theorizing
von: Chen, Andrew Y.
Veröffentlicht: (2025)

Causal Inference in Financial Event Studies
von: Goldsmith-Pinkham, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Crypto Pricing with Hidden Factors
von: Brigida, Matthew
Veröffentlicht: (2026)

Optimizing Sales Forecasts through Automated Integration of Market Indicators
von: Döring, Lina, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Heterogeneous Grouping Structures in Panel Data
von: Chrysikou, Katerina, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Innovation Tax: Generative AI Adoption, Productivity Paradox, and Systemic Risk in the U.S. Banking Sector
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2026)

General Equilibrium Amplification and Crisis Vulnerability: Cross-Crisis Evidence from Global Banks
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2025)

Technology Adoption and Network Externalities in Financial Systems: A Spatial-Network Approach
von: Kikuchi, Tatsuru
Veröffentlicht: (2026)

Dynamically Consistent Analysis of Realized Covariations in Term Structure Models
von: Schroers, Dennis
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic Latent-Factor Model with High-Dimensional Asset Characteristics
von: Baybutt, Adam
Veröffentlicht: (2024)

Supervised Dynamic PCA: Linear Dynamic Forecasting with Many Predictors
von: Gao, Zhaoxing, et al.
Veröffentlicht: (2023)

The Virtue of Sparsity in Complexity
von: Afsharhajari, Nima, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Agentic Artificial Intelligence in Finance: A Comprehensive Survey
von: Aldridge, Irene, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Dynamic Spatiotemporal and Network ARCH Model with Common Factors
von: Doğan, Osman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Do News and Social Media Tell the Same Story? Constructing and Comparing Sentiment Spillover Networks
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

HARd to Beat: The Overlooked Impact of Rolling Windows in the Era of Machine Learning
von: Audrino, Francesco, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Nonlinear Target-Factor Model with Attention Mechanism for Mixed-Frequency Data
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2026)

To be or not to be: Roughness or long memory in volatility?
von: Bennedsen, Mikkel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stealing Accuracy: Predicting Day-ahead Electricity Prices with Temporal Hierarchy Forecasting (THieF)
von: Lipiecki, Arkadiusz, et al.
Veröffentlicht: (2025)

What events matter for exchange rate volatility ?
von: Martins, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep self-consistent learning of local volatility
von: Wang, Zhe, et al.
Veröffentlicht: (2021)

The impact of the Russia-Ukraine conflict on the extreme risk spillovers between agricultural futures and spots
von: Zhou, Wei-Xing, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Method of Moments Estimation for Affine Stochastic Volatility Models
von: Wu, Yan-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multiscale Causal Analysis of Market Efficiency via News Uncertainty Networks and the Financial Chaos Index
von: Ataei, Masoud
Veröffentlicht: (2025)

iCOS: Option-Implied COS Method
von: Vladimirov, Evgenii
Veröffentlicht: (2023)

Assets Forecasting with Feature Engineering and Transformation Methods for LightGBM
von: Bisdoulis, Konstantinos-Leonidas
Veröffentlicht: (2024)

Adaptive Market Intelligence: A Mixture of Experts Framework for Volatility-Sensitive Stock Forecasting
von: Vallarino, Diego
Veröffentlicht: (2025)

DEPLOYERS: An agent based modeling tool for multi country real world data
von: Jaraiz, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Risk-Neutral Equivalent Pricing of Model-Uncertainty
von: Wren, Ken Kangda
Veröffentlicht: (2025)