Buchumschlag

Transcripts and Algebraic Distances in Time Series: Stochastic Properties and Nonparametric Dependence Tests

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Weiß, Christian H., Amigó, José M.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2026
Schlagworte:	Methodology
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Using Transcripts for Nonparametric Monitoring of Serial Dependence
von: Weiß, Christian H., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Nonparametric Testing of Spatial Dependence in 2D and 3D Random Fields
von: Weiß, Christian H., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Monitoring of Spatial Dependence
von: Adämmer, Philipp, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Bayesian Nonparametric Sensitivity Analysis of Multiple Test Procedures Under Dependence
von: Karabatsos, George
Veröffentlicht: (2024)

Nonparametric Estimation and Comparison of Distance Distributions from Censored Data
von: McCabe, Lucas H.
Veröffentlicht: (2023)

Nonparametric Test for Volatility in Clustered Multiple Time Series
von: Barrios, Erniel B., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Network Dependence Testing via Diffusion Maps and Distance-Based Correlations
von: Lee, Youjin, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Variational Nonparametric Inference in Functional Stochastic Block Model
von: Shang, Zuofeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic Nonparametric Estimation of the Density-Flow Curve
von: Kriuchkov, Iaroslav, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Robust Nonparametric Testing Approaches for Spatial Regression
von: Wi, Kanghyun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Computational and Numerical Properties of a Broadband Subspace-Based Likelihood Ratio Test
von: Pahalson, Cornelius A. H., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Two-sample Bayesian Nonparametric Hypothesis Testing
von: Holmes, Chris C., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Nonparametric Sequential Change-point Detection on High Order Compositional Time Series Models with Exogenous Variables
von: Liu, Yajun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stein EWMA Control Charts for Count Processes
von: Weiß, Christian H.
Veröffentlicht: (2024)

The Mollified (Discrete) Uniform Distribution and its Applications
von: Weiß, Christian H.
Veröffentlicht: (2024)

Conditional-Marginal Nonparametric Estimation for Stage Waiting Times from Multi-Stage Models under Dependent Right Censoring
von: Zhang, Xiaoxi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Testing and Variable Selection for ARCH-m(X) Model
von: Zambom, Adriano Zanin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Nonparametric Block Bootstrap Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test
von: Chandy, Mathew, et al.
Veröffentlicht: (2025)

PROTEST: Nonparametric Testing of Hypotheses Enhanced by Experts' Utility Judgements
von: Lassance, Rodrigo F. L., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonparametric Regression and Error Covariance Function Estimation -- Beyond Short-Range Dependence
von: Liu, Sisheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Bayesian Nonparametric Stochastic Block Model for Directed Acyclic Graphs
von: Lee, Clement, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Nonparametric Inference Framework for Time-dependent Epidemic Models
von: Luu, Son, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Kernel-Based Nonparametric Test for Conditional Independence of Functional Data
von: Tang, Yin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

SID: A Novel Class of Nonparametric Tests of Independence for Censored Outcomes
von: Li, Jinhong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonparametric Two-Sample Test for Networks Using Joint Graphon Estimation
von: Sischka, Benjamin, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Nonparametric Isotropy Test for Spatial Point Processes using Random Rotations
von: Fend, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Large-Scale Curve Time Series with Common Stochastic Trends
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Modeling of Continuous-Time Markov Chains
von: Monti, Filippo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quantile Fourier Transform, Quantile Series, and Nonparametric Estimation of Quantile Spectra
von: Li, Ta-Hsin
Veröffentlicht: (2022)

A Class of Higher-Order INAR Random Fields for Poisson Counts and Beyond
von: Weiß, Christian H., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Tobit models for count time series
von: Weiß, Christian H., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mean-preserving rounding integer-valued ARMA models
von: Weiß, Christian H., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Tensor Stochastic Regression for High-dimensional Time Series via CP Decomposition
von: Li, Shibo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Adaptive Change Point Inference for High Dimensional Time Series with Temporal Dependence
von: Wang, Xiaoyi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Two-Sample Testing by Betting
von: Shekhar, Shubhanshu, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Change-Point Testing for Risk Measures in Time Series
von: Fan, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Bernstein-type Inequalities and Nonparametric Estimation under Near-Epoch Dependence
von: Yuan, Zihao, et al.
Veröffentlicht: (2022)

The Building Blocks of Classical Nonparametric Two-Sample Testing Procedures: Statistically Equivalent Blocks
von: Holcombe, Chase
Veröffentlicht: (2025)

A Bayesian Nonparametric Approach for Clustering Functional Trajectories over Time
von: Liang, Mingrui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Adaptive Shrinkage with a Nonparametric Bayesian Lasso
von: Marin, Santiago, et al.
Veröffentlicht: (2024)