Deep Least Squares Monte Carlo methods for the valuation of variable annuities with guarantees

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Langrené, Nicolas, Luo, Xiaolin, Shevchenko, Pavel V., Zhang, Ruiyi
Formato:	Preprint
Publicado:	2026
Materias:	Pricing of Securities Computational Finance 91G20, 91G30, 91G60, 62M45 G.3; G.1.6; F.2.1
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2605.27182