Copertina

Historical Developments in Probability Measures for Asset Pricing: From State Prices to Modern Pricing Kernels

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Chen, Zhang, Kay, Chen
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2026
Soggetti:	Mathematical Finance
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Quantitative Fundamental Theorem of Asset Pricing
di: Beatrice Acciaio, et al.
Pubblicazione: (2025)

Financial Relativity: An Information-Geometric Interpretation of Asset Pricing
di: Lin, Li
Pubblicazione: (2026)

Lévy-Driven Option Pricing without a Riskless Asset
di: Wang, Ziyao
Pubblicazione: (2025)

Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
di: Lauria, Davide, et al.
Pubblicazione: (2023)

Dynamic Asset Pricing Theory for Life Contingent Risks
di: Ling, Patrick
Pubblicazione: (2025)

Leverage, Endogenous Unbalanced Growth, and Asset Price Bubbles
di: Hirano, Tomohiro, et al.
Pubblicazione: (2022)

Benchmark-Neutral Pricing
di: Platen, Eckhard
Pubblicazione: (2024)

Marginal Price Optimization
di: Loesch, Stefan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Dynamic Asset Pricing in a Unified Bachelier-Black-Scholes-Merton Model
di: Lindquist, W. Brent, et al.
Pubblicazione: (2024)

High-Throughput Asset Pricing
di: Chen, Andrew Y., et al.
Pubblicazione: (2023)

Probability Weighting Meets Heavy Tails: An Econometric Framework for Behavioral Asset Pricing
di: Deep, Akash, et al.
Pubblicazione: (2025)

The Relative Entropy of Expectation and Price
di: McCloud, Paul
Pubblicazione: (2025)

Pricing Multi-strike Quanto Call Options on Multiple Assets with Stochastic Volatility, Correlation, and Exchange Rates
di: Ter-Avanesov, Boris, et al.
Pubblicazione: (2024)

Quantitative Fundamental Theorem of Asset Pricing
di: Acciaio, Beatrice, et al.
Pubblicazione: (2022)

Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
di: Fan, Lei, et al.
Pubblicazione: (2024)

Fixed-Income Pricing and the Replication of Liabilities
di: Filipović, Damir
Pubblicazione: (2025)

Pricing options on the cryptocurrency futures contracts
di: Kończal, Julia
Pubblicazione: (2025)

The Variance-Gamma Process for Option Pricing
di: Shenoy, Rohan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Perpetual Futures Pricing
di: Ackerer, Damien, et al.
Pubblicazione: (2023)

Implementing Dynamic Pricing Across Multiple Pricing Groups in Real Estate
di: Razumovskiy, Lev, et al.
Pubblicazione: (2024)

Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
di: Ganesan, Narayan, et al.
Pubblicazione: (2020)

Market-Based Asset Price Probability
di: Olkhov, Victor
Pubblicazione: (2022)

Pricing and Hedging Financial Derivatives in Merger\&Acquisition Deals with Price Impact
di: Barucci, Emilio, et al.
Pubblicazione: (2026)

Modeling Stock Return Distributions and Pricing Options
di: Jiang, Xinxin
Pubblicazione: (2025)

Arbitrage-Free Pricing with Diffusion-Dependent Jumps
di: Virk, Hamza, et al.
Pubblicazione: (2025)

Stochastic Path-Dependent Volatility Models for Price-Storage Dynamics in Natural Gas Markets and Discrete-Time Swing Option Pricing
di: Qiu, Jinniao, et al.
Pubblicazione: (2024)

Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
di: Floc'h, Fabien Le
Pubblicazione: (2024)

A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities
di: Vachon, Marie-Claude, et al.
Pubblicazione: (2024)

Pricing American options with exogenous and endogenous transaction costs
di: Yan, Dong, et al.
Pubblicazione: (2025)

Options Pricing under Bayesian MS-VAR Process
di: Gankhuu, Battulga
Pubblicazione: (2021)

Robust Pricing and Hedging of American Options in Continuous Time
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Semiclassical CEV Option Pricing Model: an Analytical Approach
di: Capitán, Jose A., et al.
Pubblicazione: (2024)

Applications of the Second-Order Esscher Pricing in Risk Management
di: Choulli, Tahir, et al.
Pubblicazione: (2024)

ESG as Priced Crash Insurance: State-Dependent Tail Risk and Deconfounding Evidence
di: Yi, Jiayu, et al.
Pubblicazione: (2026)

Dynamic Pricing for Real Estate
di: Razumovskiy, Lev, et al.
Pubblicazione: (2024)

Stochastic Price Dynamics in Response to Order Flow Imbalance: Evidence from CSI 300 Index Futures
di: Hu, Chen, et al.
Pubblicazione: (2025)

Conditional Non-Lattice Integration, Pricing and Superhedging
di: Bender, Christian, et al.
Pubblicazione: (2021)

The Risk-Neutral Equivalent Pricing of Model-Uncertainty
di: Wren, Ken Kangda
Pubblicazione: (2025)

Feynman-Kac Derivatives Pricing on the Full Forward Curve
di: Mott, Kevin
Pubblicazione: (2026)

Mathematics of Differential Machine Learning in Derivative Pricing and Hedging
di: Gomes, Pedro Duarte
Pubblicazione: (2024)