Option Pricing under Stochastic Volatility and Jumps:A PIDE Framework with Empirical Evidence

Fuente: arXiv
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Autori principali: Mensah, Abigail Anokyewaa, Jha, Ayush, Mei, Hongwei, Wang, Rui, Rachev, Svetlozar T., Fabozzi, Frank J.
Natura: Preprint
Pubblicazione: 2026
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