Change-Point Detection for Object-valued Time Series
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Zhang, Yi, Zhu, Changbo, Shao, Xiaofeng |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2026
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Resampling-free Inference for Time Series via RKHS Embedding
di: Ghoshal, Deep, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ghoshal, Deep, et al.
Pubblicazione: (2026)
Hypothesis Testing for a Functional Parameter via Self-normalization
di: Zhang, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Another Look at Bandwidth-free Inference: a Sample Splitting Approach
di: Zhang, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Estimation and Inference for Change Points in Functional Regression Time Series
di: Kumar, Shivam, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kumar, Shivam, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Change Point Detection and Inference in the Spectral Density of General Time Series Models
di: Mosaferi, Sepideh, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Mosaferi, Sepideh, et al.
Pubblicazione: (2025)
Sequential Change-point Detection for Compositional Time Series with Exogenous Variables
di: Liu, Yajun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Yajun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Monitoring Time Series for Relevant Changes
di: Bastian, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bastian, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
Change Point Detection in Pairwise Comparison Data with Covariates
di: Han, Yi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Han, Yi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Adaptive Matrix Change Point Detection: Leveraging Structured Mean Shifts
di: Zhang, Xinyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhang, Xinyu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Detection and Mode-Identification of Multiple Change Points in Tensor Factor Models
di: Zhang, Yuqi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Yuqi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Inference for Multiple Change-points in Piecewise Locally Stationary Time Series
di: Ng, Wai Leong, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Ng, Wai Leong, et al.
Pubblicazione: (2026)
Single Change-Point Detection via Energy Distance with Application to Genomic Data
di: Ratnasingam, Suthakaran
Pubblicazione: (2026)
di: Ratnasingam, Suthakaran
Pubblicazione: (2026)
Fully Functional Weighted Testing for Abrupt and Gradual Location Changes in Functional Time Series
di: Kirch, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Kirch, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2026)
AR-sieve Bootstrap for High-dimensional Time Series
di: Bi, Daning, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Bi, Daning, et al.
Pubblicazione: (2021)
Online Kernel CUSUM for Change-Point Detection
di: Wei, Song, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Wei, Song, et al.
Pubblicazione: (2022)
Noise-contrastive Online Change Point Detection
di: Puchkin, Nikita, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Puchkin, Nikita, et al.
Pubblicazione: (2022)
Bernstein Polynomial Processes for Continuous Time Change Detection
di: Cunha, Dan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cunha, Dan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Change Acceleration and Detection
di: Song, Yanglei, et al.
Pubblicazione: (2017)
di: Song, Yanglei, et al.
Pubblicazione: (2017)
Statistical inference for high-dimensional spectral density matrix
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2022)
A Simple and Effective Random Forest Modelling for Nonlinear Time Series Data
di: Zhang, Shihao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Shihao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Fast and Optimal Inference for Change Points in Piecewise Polynomials via Differencing
di: Gavioli-Akilagun, Shakeel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Gavioli-Akilagun, Shakeel, et al.
Pubblicazione: (2023)
Modeling Non-Uniform Hypergraphs Using Determinantal Point Processes
di: Chen, Yichao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Yichao, et al.
Pubblicazione: (2025)
Adaptive Long-Run Variance Thresholding for Sparse Covariance Estimation in High-Dimensional Time Series
di: Zhang, Wenhao, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhang, Wenhao, et al.
Pubblicazione: (2026)
Simultaneous Sieve Estimation and Inference for Time-Varying Nonlinear Time Series Regression
di: Ding, Xiucai, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ding, Xiucai, et al.
Pubblicazione: (2025)
Model Selection for Unit-root Time Series with Many Predictors
di: Huang, Shuo-Chieh, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Huang, Shuo-Chieh, et al.
Pubblicazione: (2025)
Frequency Domain Statistical Inference for High-Dimensional Time Series
di: Krampe, Jonas, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Krampe, Jonas, et al.
Pubblicazione: (2022)
Direct Bayesian Regression for Distribution-valued Covariates
di: Tang, Bohao, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Tang, Bohao, et al.
Pubblicazione: (2023)
Inference on Dynamic Spatial Autoregressive Models with Change Point Detection
di: Cen, Zetai, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cen, Zetai, et al.
Pubblicazione: (2024)
Factor Strength Estimation in Vector and Matrix Time Series Factor Models
di: Chen, Weilin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Weilin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Bayesian Learning of Relational Graph in Semiparametric High-dimensional Time Series
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2024)
Simultaneous Inference for Covariance and Precision Matrices of Long-Range Dependent Time Series
di: Zhai, Percy S., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhai, Percy S., et al.
Pubblicazione: (2026)
Simultaneous Inference for Nonlinear Time Series, a Sieve M-regression Approach
di: Luo, Tianpai, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Luo, Tianpai, et al.
Pubblicazione: (2026)
Bayesian Inference for High-dimensional Time Series with a Stationary Directed Acyclic Graphical Structure
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Roy, Arkaprava, et al.
Pubblicazione: (2025)
Modewise Additive Factor Model for Matrix Time Series
di: Chen, Elynn, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Elynn, et al.
Pubblicazione: (2025)
Integral-Operator-Based Spectral Algorithms for Goodness-of-Fit Tests
di: Sang, Shiwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sang, Shiwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Learning Time-Varying Correlation Networks with FDR Control via Time-Varying P-values
di: Li, Bufan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Li, Bufan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Inferring Change Points in Regression via Sample Weighting
di: Arpino, Gabriel, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Arpino, Gabriel, et al.
Pubblicazione: (2026)
Heavy-tailed $p$-value combinations from the perspective of extreme value theory
di: Rho, Yeonwoo
Pubblicazione: (2024)
di: Rho, Yeonwoo
Pubblicazione: (2024)
E-values as statistical evidence: A comparison to Bayes factors, likelihoods, and p-values
di: Chugg, Ben, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chugg, Ben, et al.
Pubblicazione: (2026)
Controlling the false discovery rate in high-dimensional linear models using model-X knockoffs and $p$-values
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Resampling-free Inference for Time Series via RKHS Embedding
di: Ghoshal, Deep, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Hypothesis Testing for a Functional Parameter via Self-normalization
di: Zhang, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Another Look at Bandwidth-free Inference: a Sample Splitting Approach
di: Zhang, Yi, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Estimation and Inference for Change Points in Functional Regression Time Series
di: Kumar, Shivam, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Optimal Change Point Detection and Inference in the Spectral Density of General Time Series Models
di: Mosaferi, Sepideh, et al.
Pubblicazione: (2025)