Efficient estimation of default correlation for multivariate jump-diffusion processes

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Zhang, Di, Melnik, Roderick V. N.
Format:	Preprint
Publié:	2007
Sujets:	Computational Engineering, Finance, and Science Numerical Analysis
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https://arxiv.org/abs/cs/0702165