Solving Stochastic Differential Equations with Jump-Diffusion Efficiently: Applications to FPT Problems in Credit Risk

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Zhang, Di, Melnik, Roderick V. N.
Formato:	Preprint
Publicado:	2007
Materias:	Computational Engineering, Finance, and Science Numerical Analysis
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/cs/0702166