Salvato in:
| Autore principale: | Kargin, Vladislav |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2002
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/math/0208130 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Robust Bond Portfolio Construction via Convex-Concave Saddle Point Optimization
di: Luxenberg, Eric, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Luxenberg, Eric, et al.
Pubblicazione: (2022)
Markowitz Portfolio Construction at Seventy
di: Boyd, Stephen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Boyd, Stephen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Mean Field Game of Optimal Tracking Portfolio
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Portfolio Time Consistency and Utility Weighted Discount Rates
di: Mbodji, Oumar, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Mbodji, Oumar, et al.
Pubblicazione: (2023)
Portfolio Optimization of Indonesian Banking Stocks Using Robust Optimization
di: Winarty, Visca Tri, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Winarty, Visca Tri, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Krasnoselskii-Mann Proximity Algorithm for Markowitz Portfolios with Adaptive Expected Return Level
di: Lin, Yizun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lin, Yizun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Constrained Max Drawdown: a Fast and Robust Portfolio Optimization Approach
di: Dorador, Albert
Pubblicazione: (2024)
di: Dorador, Albert
Pubblicazione: (2024)
Equilibrium Portfolio Selection under Utility-Variance Analysis of Log Returns in Incomplete Markets
di: Cao, Yue, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cao, Yue, et al.
Pubblicazione: (2025)
Approximation of Multiple Integrals over Hyperboloids with Application to a Quadratic Portfolio with Options
di: Kamdem, Jules Sadefo, et al.
Pubblicazione: (2003)
di: Kamdem, Jules Sadefo, et al.
Pubblicazione: (2003)
On Unified Adaptive Black-Litterman Mean-Variance Portfolio Management
di: Li, Chi-Lin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Li, Chi-Lin, et al.
Pubblicazione: (2023)
The Boosted Difference of Convex Functions Algorithm for Value-at-Risk Constrained Portfolio Optimization
di: Thormann, Marah-Lisanne, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Thormann, Marah-Lisanne, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimizing Sparse Mean-Reverting Portfolio
di: Yoon, Sung Min
Pubblicazione: (2024)
di: Yoon, Sung Min
Pubblicazione: (2024)
Robustifying Conditional Portfolio Decisions via Optimal Transport
di: Nguyen, Viet Anh, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Nguyen, Viet Anh, et al.
Pubblicazione: (2021)
Autonomous Sparse Mean-CVaR Portfolio Optimization
di: Lin, Yizun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lin, Yizun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Decomposition Pipeline for Large-Scale Portfolio Optimization with Applications to Near-Term Quantum Computing
di: Acharya, Atithi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Acharya, Atithi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Where the Quantum Lives in D-Wave Hybrid Portfolio Optimization
di: Lozano, Luis
Pubblicazione: (2026)
di: Lozano, Luis
Pubblicazione: (2026)
A Penalty-Free Pipeline for Direct Quantum-Annealer Portfolio Optimization
di: Lozano, Luis
Pubblicazione: (2026)
di: Lozano, Luis
Pubblicazione: (2026)
Stochastic control on the half-line and applications to the optimal dividend/consumption problem
di: Zawisza, Dariusz
Pubblicazione: (2017)
di: Zawisza, Dariusz
Pubblicazione: (2017)
A Scalable Gradient-Based Optimization Framework for Sparse Minimum-Variance Portfolio Selection
di: Moka, Sarat, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Moka, Sarat, et al.
Pubblicazione: (2025)
Deep Reinforcement Learning for Investor-Specific Portfolio Optimization: A Volatility-Guided Asset Selection Approach
di: Orra, Arishi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Orra, Arishi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Portfolio Optimization with Cumulative Prospect Theory Utility via Convex Optimization
di: Luxenberg, Eric, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Luxenberg, Eric, et al.
Pubblicazione: (2022)
Quantitative Investment Diversification Strategies via Various Risk Models
di: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et al.
Pubblicazione: (2024)
Risk management in multi-objective portfolio optimization under uncertainty
di: Becker, Yannick, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Becker, Yannick, et al.
Pubblicazione: (2024)
Time consistent portfolio strategies for a general utility function
di: Mbodji, Oumar
Pubblicazione: (2026)
di: Mbodji, Oumar
Pubblicazione: (2026)
On optimal tracking portfolio in incomplete markets: The reinforcement learning approach
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Numeraire-invariant quadratic hedging and mean--variance portfolio allocation
di: Černý, Aleš, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Černý, Aleš, et al.
Pubblicazione: (2021)
An extended Merton problem with relaxed benchmark tracking
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2023)
Optimal Investment with Costly Expert Opinions
di: Knochenhauer, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Knochenhauer, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2024)
Uses of Sub-sample Estimates to Reduce Errors in Stochastic Optimization Models
di: Birge, John R.
Pubblicazione: (2023)
di: Birge, John R.
Pubblicazione: (2023)
Vector-valued robust stochastic control
di: Cialenco, Igor, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cialenco, Igor, et al.
Pubblicazione: (2024)
Mean-Covariance Robust Risk Measurement
di: Nguyen, Viet Anh, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Nguyen, Viet Anh, et al.
Pubblicazione: (2021)
The law of one price in quadratic hedging and mean-variance portfolio selection
di: Černý, Aleš, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Černý, Aleš, et al.
Pubblicazione: (2022)
Some general results on risk budgeting portfolios
di: Fassino, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Fassino, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2026)
Constructing an Investment Fund through Stock Clustering and Integer Programming
di: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gharanchaei, Maysam Khodayari, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamic Factor Models with Forward-Looking Views
di: Abdelhakmi, Anas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Abdelhakmi, Anas, et al.
Pubblicazione: (2025)
End-to-End Portfolio Optimization with Quantum Annealing
di: Morapakula, Sai Nandan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Morapakula, Sai Nandan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Portfolio optimisation: bridging the gap between theory and practice
di: Valle, Cristiano Arbex
Pubblicazione: (2024)
di: Valle, Cristiano Arbex
Pubblicazione: (2024)
Non-conservative optimal transport
di: Kováčová, Gabriela, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kováčová, Gabriela, et al.
Pubblicazione: (2025)
Erratum to "On the market viability under proportional transaction costs"
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2013)
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2013)
Portfolio Optimization with Robust Covariance and Conditional Value-at-Risk Constraints
di: Zhou, Qiqin
Pubblicazione: (2024)
di: Zhou, Qiqin
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Robust Bond Portfolio Construction via Convex-Concave Saddle Point Optimization
di: Luxenberg, Eric, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Markowitz Portfolio Construction at Seventy
di: Boyd, Stephen, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Mean Field Game of Optimal Tracking Portfolio
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Portfolio Time Consistency and Utility Weighted Discount Rates
di: Mbodji, Oumar, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Portfolio Optimization of Indonesian Banking Stocks Using Robust Optimization
di: Winarty, Visca Tri, et al.
Pubblicazione: (2025)