Vargas, A. S. (2006). Regularidades probabilísticas de las series financieras y la familia de modelos GARCH. Universidad Autónoma del Estado de México.
Citazione stile Chigago Style (17a edizione)Vargas, Armando Sánchez. Regularidades Probabilísticas De Las Series Financieras Y La Familia De Modelos GARCH. Universidad Autónoma del Estado de México, 2006.
Citatione MLA (9a ed.)Vargas, Armando Sánchez. Regularidades Probabilísticas De Las Series Financieras Y La Familia De Modelos GARCH. Universidad Autónoma del Estado de México, 2006.
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