Regularidades probabilísticas de las series financieras y la familia de modelos GARCH
Fuente:
Redalyc
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Universidad Autónoma del Estado de México
2006
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| Schlagworte: | |
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| _version_ | 1876450108516597760 |
|---|---|
| author | Armando Sánchez Vargas |
| author_facet | Armando Sánchez Vargas |
| contents | Regularidades probabilísticas de las series financieras y la familia de modelos GARCH Armando Sánchez Vargas Orlando Reyes Martínez Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) Modelos GARCH hechos estilizados Este artículo tiene como objetivodiscutir brevemente acerca de algunos modelosde volatilidad de la familia GARCH. Nuestrotrabajo enfatiza el papel que han jugado lasregularidades empíricas (hechos estilizados) enel desarrollo de nuevos y más complejosmodelos de volatilidad. Se argumenta que losmodelos GARCH han sido exitosos porque hanpermitido capturar regularidades empíricascomo la dependencia de segundo orden(Volatility Clustering) y las colas pesadas (ThickTails) que caracterizan a las series de los retornosfinancieros. Sin embargo, se concluye queexiste una gran veta para investigación sobre eltema de la modelación de la volatilidad, ya quela familia GARCH enfrenta varios problemas paracapturar otras regularidades probabilísticas talescomo la leptokurtosis de los datos, asimismopresentan problemas de especificación yestimación parsimoniosa de los parámetros. 2006 artículo científico 1405-0269 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10413205 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104 CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva application/pdf Universidad Autónoma del Estado de México CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva (México) Num.2 Vol.13 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_10413205 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2006 |
| publisher | Universidad Autónoma del Estado de México |
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| topic | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) Modelos GARCH hechos estilizados |
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