Buchumschlag

Regularidades probabilísticas de las series financieras y la familia de modelos GARCH

Fuente: Redalyc

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Armando Sánchez Vargas
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Universidad Autónoma del Estado de México 2006
Schlagworte:	Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) Modelos GARCH hechos estilizados
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Hechos estilizados del patrón de inversión en la economía española (1981-2013)
von: Luis Cárdenas del Rey
Veröffentlicht: (2017)

Un análisis del ciclo económico en competencia imperfecta
von: Julián J. Arévalo
Veröffentlicht: (2002)

Análisis de los ciclos del producto interno bruto agropecuario colombiano 1976-2013
von: Álvaro Hernando Chaves Castro
Veröffentlicht: (2017)

Construcción de una cartera de inversión usando modelos GARCH
von: Mauricio Gutiérrez Urzúa
Veröffentlicht: (2012)

Estimating Portfolio Value at Risk with GARCH and MGARCH models
von: María Isabel Restrepo
Veröffentlicht: (2012)

Algunos hechos estilizados y explicativos sobre el diferencial y la discriminación salarial por sexo en México, 1987-2015
von: Miguel Ángel Mendoza González
Veröffentlicht: (2017)

Hechos estilizados del crecimiento económico en Venezuela
von: Idana Rincón
Veröffentlicht: (2014)

MODELOS ARCH, GARCH Y EGARCH: APLICACIONES A SERIES FINANCIERAS
von: Marta Casas Monsegny
Veröffentlicht: (2008)

Examining mean-volatility spillovers across national stock markets
von: Vinodh Kesavaraj Natarajan
Veröffentlicht: (2014)

¿Cómo Implementar un Modelo de Volatilidad usando Lenguaje R?
von: Fernán Villa
Veröffentlicht: (2011)

Patrones de crecimiento y cambio técnico en la producción de un producto bueno y otro malo
von: Adalmir Marquetti
Veröffentlicht: (2013)

Fuzzy Gaussian GARCH and Fuzzy Gaussian EGARCH Models: Foreign Exchange Market Forecast
von: José Eduardo Medina Reyes
Veröffentlicht: (2023)

Análisis de la volatilidad de precios al productor de limón en la costa del Pacífico mexicano
von: Renato Francisco González Sánchez
Veröffentlicht: (2021)

RIESGO Y RENDIMIENTO DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN MÉXICO: ANÁLISIS DE LA SIEFORE BÁSICA
von: Raúl Arturo Cornejo López
Veröffentlicht: (2020)

Volatilidad cambiaria, metas de inflación y crisis financiera global. Evidencia para economías latinoamericanas
von: Eduardo Rosas Rojas
Veröffentlicht: (2019)

Estudio de efectos asimétricos y día de la semana en el índice de volatilidad "VIX"
von: Pilar Beatriz Álvarez Franco
Veröffentlicht: (2007)

MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS EN COLOMBIA (2001-2007)
von: Carlos Andrés Cano Gamboa
Veröffentlicht: (2008)

Vocabulario de negocio para trasplante renal con enfoque ontológico para un modelo de hechos genérico
von: María Elena Martínez del Busto
Veröffentlicht: (2010)

Resolución del problema de carteras de inversión utilizando la heurística de colonia artificial de abejas
von: Mauricio I. Gutiérrez-Urzúa
Veröffentlicht: (2017)

GARCH MODEL INDENTIFICATION USING NEURAL NETWORK
von: André Machado Caldeira
Veröffentlicht: (2014)

Análisis del riesgo de renta variable en el marco de solvencia II: modelos internos frente al modelo estándar
von: Pablo Durán Santomil
Veröffentlicht: (2011)

Modelling Stock Market Volatility in India: A GARCH Analysis of the Nifty 50 Index
von: Nidhi, Dhankhar, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A GARCH Tutorial with R
von: Marcelo Scherer Perlin
Veröffentlicht: (2021)

Volatility Contagion of Stock Returns of Microfinance Institutions in Emerging Markets: A DCC-M-GARCH Model
von: Roberto Alejandro Ramírez-Silva
Veröffentlicht: (2018)

Volatilidad en los precios de los cereales básicos y su impacto en la seguridad alimentaria. México, 1995-2018
von: María Del Rosario Granados Sánchez
Veröffentlicht: (2020)

La verdad en el Derecho
von: Jesús Antonio Ruiz Monroy
Veröffentlicht: (2016)

La idea de la Educación de Durkheim con motivo del ciento cincuenta aniversario de su nacimiento
von: Débora Mendiola Escobedo
Veröffentlicht: (2008)

Los impactos distributivos de las reformas institucionales
von: FERNANDO TOBOSO
Veröffentlicht: (2013)

LIQUIDEZ E VALORNO MERCADODE AÇÕES BRASILEIRO: MODELODE CINCO FATORES
von: Odilon Saturnino
Veröffentlicht: (2017)

A behavioral analysis of the volatility of interbank interest rates in developed and emerging countries
von: Nara Rossetti
Veröffentlicht: (2017)

Volatilidad e interdependencia en los precios agrícolas a partir de un modelo GARCH multivariado
von: José Jorge Mora Rivera
Veröffentlicht: (2014)

Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC
von: Ambrosio Ortiz Ramírez
Veröffentlicht: (2011)

Regímenes de riesgo en el mercado de acciones colombiano
von: Jorge Mario Uribe Gil
Veröffentlicht: (2016)

ANALYSIS OF CRUDE OIL PRICE VOLATILITY IN NIGERIA: A GARCH MODEL APPROACH
von: Nduka-Obi, Charity Ijeoma, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable
von: Ramona Serrano Bautista
Veröffentlicht: (2018)

ECUADORIAN FLOWER EXPORTS AND THEIR SEASONALITY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS USING GARCH MODELING
von: Hólguer Rodrigo Altamirano Pérez
Veröffentlicht: (2025)

Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica
von: Fernando Caio Galdi
Veröffentlicht: (2007)

Forecasting Volatility of Selected Banks of Dhaka Stock Exchange (DSE), Bangladesh with GARCH (p, q) Type Models
von: Hossain, M.S., et al.
Veröffentlicht: (2021)

Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras. Una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia
von: Roberto Montenegro
Veröffentlicht: (2010)

Neoliberalismo e integración “de hecho” en el Cono Sur: Argentina como exportadora de hidrocarburos
von: Ignacio Sabbatella
Veröffentlicht: (2018)