Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Nelson Omar Muriel Torrero
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	en
Publicado:	Universidad Autónoma del Estado de México 2020
Materias:	Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) Robust Tests Nonlinear Dependence Sample Autocorrelation Portmanteau Statistics
Acceso en línea:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5 Acceder al recurso 6
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