Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | en |
| Publicado: |
Universidad Autónoma del Estado de México
2020
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https://doi.org/10.30878/ces.v27n3a6