Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests

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Autore principale:	Nelson Omar Muriel Torrero
Natura:	Artículo científico
Lingua:	en
Pubblicazione:	Universidad Autónoma del Estado de México 2020
Soggetti:	Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) Robust Tests Nonlinear Dependence Sample Autocorrelation Portmanteau Statistics
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