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Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Nelson Omar Muriel Torrero
Format:	Artículo científico
Sprache:	en
Veröffentlicht:	Universidad Autónoma del Estado de México 2020
Schlagworte:	Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) Robust Tests Nonlinear Dependence Sample Autocorrelation Portmanteau Statistics
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