FORMULAÇÃO DE CARTEIRAS HIPOTÉTICAS DE ATIVOS FINANCEIROS USANDO A TÉCNICA MULTIVARIADA DE ANÁLISE DE AGRUPAMENTO
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
Universidade Regional de Blumenau
2009
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| Soggetti: | |
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| _version_ | 1876470034142855168 |
|---|---|
| author | Wesley Vieira da Silva |
| author_facet | Wesley Vieira da Silva |
| contents | FORMULAÇÃO DE CARTEIRAS HIPOTÉTICAS DE ATIVOS FINANCEIROS USANDO A TÉCNICA MULTIVARIADA DE ANÁLISE DE AGRUPAMENTO Wesley Vieira da Silva Aline Gonçalves Lins Liliane Gomes Sandro Marques Administración y Contabilidad finanças Carteiras agrupamento investimentos Este estudo tem por objetivo identificar grupos de ações com características similares (carteiras hipotéticas), visando à alocação de capital disponível para investimento de forma a conhecer o risco potencial e o retorno possível para um potencial investidor. Para tanto, utiliza-se a técnica de análise de agrupamentos (cluster analysis), a partir das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O período analisado refere-se ao quadriênio de 1998 a 2002, para a construção dos clusters, e o período compreendido entre 2002 e 2006 foi usado para avaliar o desempenho das carteiras formadas com base nessa análise de agrupamento. Os resultados auferidos identificaram cinco carteiras hipotéticas, sendo três delas consideradas ideais para um potencial investimento, a saber: carteira 1 - com baixo risco e baixo retorno; carteira 3 - com baixo risco e alto retorno e carteira 5 - com alto riscoe alto retorno. A avaliação do comportamento das carteiras hipotéticas sugeridas apresentou desempenho dentro do esperado no quadriênio 2002 a 2006, comprovando a adequação da técnica de análise de clusters. Contudo, apesar dos resultados observados, ressalta-se que uma análise conjuntural aliada aos estudos matemáticos e (ou) econométricos é indispensável à construção de boas carteiras de investimento. 2009 artículo científico 1809-3337 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=117012564004 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1170 Revista Universo Contábil application/pdf Universidade Regional de Blumenau Revista Universo Contábil (Brasil) Num.3 Vol.5 |
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| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2009 |
| publisher | Universidade Regional de Blumenau |
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