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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Universidad Nacional Autónoma de México
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11857345002 https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/ https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/html/ https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/11857345002.epub https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/movil |
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Table of Contents:
- Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad Raúl de Jesús Gutiérrez Economía y Finanzas México petróleo modelo VEC volatilidad mercados físicos Este trabajo propone el modelo VEC-EGARCH bivariado con correlaciones constantes para analizar el proceso de transmisión de la media y volatilidad entre mercados de futuros de crudo y mercados físicos del petróleo mexicano. Los resultados revelan la existencia de patrones de transmisión de información de rendimientos bilaterales con efectos más fuertes de los mercados de futuros hacia los mercados físicos. En tanto que la evidencia de efectos de transmisión de volatilidad bilateral, sólo existe entre los mercados de futuros y el mercado físico del petróleo Olmeca. Los hallazgos empíricos son relevantes para las autoridades gubernamentales y consumidores porque coadyuvan en el diseño de estrategias de cobertura cruzada, que mitigan la exposición al riesgo de precios en el petróleo mexicano. 2018 artículo científico 0301-7036 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11857345002 https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/ https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/html/ https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/11857345002.epub https://www.redalyc.org/journal/118/11857345002/movil es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118 Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía application/pdf Universidad Nacional Autónoma de México Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía (México) Num.192 Vol.49