Image de couverture de livre

O Perfil Fundamentalista das Carteiras Vencedoras e Perdedoras na Bovespa no Período de 1995 a 2002

Fuente: Redalyc

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Luciano Martin Rostagno
Format:	Artículo científico
Langue:	pt
Publié:	FUCAPE Business School 2008
Sujets:	Administración y Contabilidad Bovespa carteiras eficiência de mercado Análise fundamentalista
Accès en ligne:	Acceder al recurso
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

Documents similaires

A ANÁLISE FINANCEIRA FUNDAMENTALISTA NA PREVISÃO DE MELHORES E PIORES ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTO
par: Adilson de Lima Tavares
Publié: (2012)

CARTEIRAS FORMADAS POR MEIO DE VARIÁVEIS FUNDAMENTALISTAS APRESENTAM BOM DESEMPENHO DE MERCADO?
par: Francisco Roberto Farias Guimarães Júnior
Publié: (2015)

Os Impactos das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro
par: Fernando Nascimento de Oliveira
Publié: (2013)

Uso de Análise Espectral e Regras de Filtragem em Operações com Contratos Futuros de Soja no Brasil
par: WALDEMAR ANTÔNIO DA ROCHA DE SOUZA
Publié: (2013)

Carteiras Igualmente Ponderadas com Poucas Açõese o Pequeno Investidor
par: Diogo Carneiro Santiago
Publié: (2015)

CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR FUNDOS DE INVESTIMENTO E MERCADO DE AÇÕES
par: Antonio Zoratto Sanvicente
Publié: (2002)

A CONCENTRAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO E A POLÍTICA DE DIVIDENDOS DAS EMPRESAS LISTADAS NA BOVESPA: UMA ABORDAGEM EXPLORATÓRIA À LUZ DA TEORIA DE AGÊNCIA
par: FLÁVIA ZÓBOLI DALMÁCIO
Publié: (2007)

Determinantes da Formação de Board Interlocking no Mercado de Capitais Brasileiro
par: Flávio Ribeiro
Publié: (2016)

Eficácia do uso da estratégia de investimento em ações com baixo múltiplo preço/valor patrimonial (PVPA) no brasil
par: PIERRE LUCENA
Publié: (2010)

EFEITO HETEROGÊNEO DA ISO 14001 NO RETORNO ANORMAL
par: Carime Jabour de França
Publié: (2015)

Teste do CAPM condicional dos retornos de carteiras dos mercados brasileiro, argentino e chileno, comparando-os com o mercado norte-americano
par: Elmo Tambosi Filho
Publié: (2010)

DIVERSFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARTEIRAS NOS MERCADOS DE CAPITAIS DOS PRINCIPAIS PAÍSES LATINO-AMERICANOS
par: Newton Carneiro Afonso da Costa Jr.
Publié: (2003)

La Pesquisa y Desarrollo y los Precios de las Acciones de las Empresas Brasileñas: un Estudio Empírico en la Bovespa
par: Arildo Hungarato
Publié: (2012)

Impactos Operacionais das Alterações no Contrato Futuro de Milho da BM&F-BOVESPA na Mitigação de Risco
par: Waldernar Antonio da Rocha de Souza
Publié: (2012)

Aspectos do gestor, alocação de carteiras e desempenho de fundos no Brasil
par: Cláudia Olímpia Neves Mamede Maestri
Publié: (2018)

Avaliação do desempenho de gestores de investimentos sem recurso a carteiras padrão
par: Carlos Machado-Santos
Publié: (1997)

RELACIONAMENTO ENTRE PERSISTÊNCIA DO LUCRO RESIDUAL EPARTICIPAÇÃO DE MERCADO EM FIRMAS BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO
par: ANTONIO CARLOS DIAS COELHO
Publié: (2008)

Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
par: JOÃO FROIS CALDEIRA
Publié: (2014)

INFLUÊNCIA DE DIVIDENDOS SOBRE A INFORMATIVIDADE DOS LUCROS: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS NA BM&FBOVESPA
par: Talles Vianna Brugni
Publié: (2012)

Estágio de adequação das informações contábeis às normas internacionais de contabilidade no setor de petróleo, gás e biocombustíveis
par: Ricardo Biali Ribeiro
Publié: (2010)

El Papel Certificador de los Fondos de Private Equity y Venture Capital Sobre la Calidad de las Empresas Debutantes en la BM&FBovespa
par: Carlos Henrique Rodrigues Testa
Publié: (2014)

ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO ÍNDICE BOVESPA: UM ESTUDO EMPÍRICO UTILIZANDO MODELOS DA CLASSE ARCH
par: Luiz Eduardo Gaio
Publié: (2007)

A INFLUÊNCIA DA ADESÃO ÀS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NO RISCO DAS AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO
par: Wesley Vieira da Silva
Publié: (2011)

O mercado do ouro como porto seguro quando os mercados de ações apresentam níveis de risco acentuado: evidência nas crises da China e da pandemia da COVID-19
par: NUNO TEIXEIRA
Publié: (2022)

REVISITING THE SIZE EFFECT IN THE BOVESPA
par: MARIA DEL MAR MIRALLES-QUIROS
Publié: (2017)

Construção de métrica para avaliação da qualidade da informação contábil sob a ótica de analistas fundamentalistas
par: Josilene da Silva Barbosa
Publié: (2015)

AS TEORIAS DE CARTEIRA DE MARKOWITZ E DE SHARPE: UMA APLICAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO DE AÇÕES ENTRE JULHO/95 E JUNHO/2000
par: FRANCISCO ANTÔNIO MESQUITA ZANINI
Publié: (2005)

Portfolio insurance using traded options
par: Carlos Santos Machado
Publié: (2001)

Estratégias de valor e de crescimento em ações na Bovespa: uma análise de sete indicadores relacionados ao risco
par: Luciano Rostagno
Publié: (2006)

Análise da eficácia da variância e de medidas Downside Risk para formação de carteiras
par: Mariúcha Nóbrega Bezerra
Publié: (2016)

EL PARADIGMA POST KEYNESIANO: PRECEPTOS, ESTADO DEL ARTE Y VISIÓN DE LA ECONOMÍA
par: Christian De la Luz var
Publié: (2019)

Gestão de Carteiras sob Múltiplos Regimes: Estratégias que Performam Acima do Mercado
par: Marcelo Lewin
Publié: (2020)

Efeito Calendário e Finanças Comportamentais no Segmento de Fundos Multimercados
par: Rodrigo Fernandes Malaquia
Publié: (2015)

Efeito Calendário e Finanças Comportamentais no Segmento de Fundos Multimercados
par: Rodrigo Fernandes Malaquia
Publié: (2015)

Sobre a eficiência dos índices de ações brasileiros
par: Cristina Elizabeth M. Hagler
Publié: (2007)

DIVERSIFICAÇÃO VIA BOLSAS INTERNACIONAIS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DE PAÍSES DESENVOLVIDOS E EMERGENTES
par: Marta Corrêa Dalbem
Publié: (2009)

Assimetria de informação e avaliação da performance de gestores de investimentos
par: Carlos Machado-Santos
Publié: (1997)

Modelo de risco para carteiras de créditos corporativos
par: Giovani Antonio Silva Brito
Publié: (2008)

Avaliação do risco da arrecadação federal por meio de macrocarteiras de tributos
par: Fábio Daros de Freitas
Publié: (2012)

Antera: os desafios da gestão do capital empreendedor
par: Carlos Heitor Campani
Publié: (2016)