Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

Fuente: Redalyc
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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Fernando Caio Galdi
Formato: Artículo científico
Lenguaje:pt
Publicado: FUCAPE Business School 2007
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