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Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

Fuente: Redalyc

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Fernando Caio Galdi
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	pt
Publicado:	FUCAPE Business School 2007
Materias:	Administración y Contabilidad VaR EWMA GARCH
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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