Estratégias dinâmicas de alocação ótima de ativos: evidências empíricas no mercado brasileiro
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
FUCAPE Business School
2012
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| Soggetti: | |
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| _version_ | 1876439022090321920 |
|---|---|
| author | Hedmilton Mourão Cardoso |
| author_facet | Hedmilton Mourão Cardoso |
| contents | Estratégias dinâmicas de alocação ótima de ativos: evidências empíricas no mercado brasileiro Hedmilton Mourão Cardoso Claudio Henrique da Silveira Barbedo José Valentim Machado Vicente Administración y Contabilidad Retorno Total Gestão de Risco Classe de Ativos Alocação Dinâmica Rentabilidades de curto prazo influenciam investidores comuns e gestores de fundos. Entretanto a previsão correta dos movimentos de mercado de curto prazo é tarefa não trivial. Este trabalho procura verificar, seguindo Herold et al. (2007), se as realocações dinâmicas entre as principais classes de ativos brasileiros são capazes de gerar ganhos em um período longo e de limitar perdas em períodos menores. Os resultados dos testes em que o Ibovespa foi o único ativo de risco foram compatíveis com esse objetivo. Para os testes envolvendo ativos de renda fixa, renda variável e indexados à inflação, os resultados mostram que a estratégia limita os ganhos. Paralelamente, alocação estática e estratégias de proteção são testadas para horizontes de curto prazo. 2012 artículo científico 1807-734X https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123023052006 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1230 BBR - Brazilian Business Review application/pdf FUCAPE Business School BBR - Brazilian Business Review (Brasil) Num.2 Vol.9 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_123023052006 |
| institution | Redalyc |
| language | pt |
| publishDate | 2012 |
| publisher | FUCAPE Business School |
| spellingShingle | Estratégias dinâmicas de alocação ótima de ativos: evidências empíricas no mercado brasileiro Hedmilton Mourão Cardoso Administración y Contabilidad Retorno Total Gestão de Risco Classe de Ativos Alocação Dinâmica Estratégias dinâmicas de alocação ótima de ativos: evidências empíricas no mercado brasileiro Hedmilton Mourão Cardoso Claudio Henrique da Silveira Barbedo José Valentim Machado Vicente Administración y Contabilidad Retorno Total Gestão de Risco Classe de Ativos Alocação Dinâmica Rentabilidades de curto prazo influenciam investidores comuns e gestores de fundos. Entretanto a previsão correta dos movimentos de mercado de curto prazo é tarefa não trivial. Este trabalho procura verificar, seguindo Herold et al. (2007), se as realocações dinâmicas entre as principais classes de ativos brasileiros são capazes de gerar ganhos em um período longo e de limitar perdas em períodos menores. Os resultados dos testes em que o Ibovespa foi o único ativo de risco foram compatíveis com esse objetivo. Para os testes envolvendo ativos de renda fixa, renda variável e indexados à inflação, os resultados mostram que a estratégia limita os ganhos. Paralelamente, alocação estática e estratégias de proteção são testadas para horizontes de curto prazo. 2012 artículo científico 1807-734X https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123023052006 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1230 BBR - Brazilian Business Review application/pdf FUCAPE Business School BBR - Brazilian Business Review (Brasil) Num.2 Vol.9 |
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| topic | Administración y Contabilidad Retorno Total Gestão de Risco Classe de Ativos Alocação Dinâmica |
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