Análise da exposição a perdas dos ETFs brasileiros conforme as técnicas de avaliação de risco de mercado Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES)

Fuente: Redalyc

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Getúlio Alves de Souza Mato
Formato:	Artículo científico
Lenguaje:	pt
Publicado:	FUCAPE Business School 2014
Materias:	Administración y Contabilidad ETF Risco Monte Carlo Expected Shortfall Divergência não planejada
Acceso en línea:	Acceder al recurso
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Internet