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Análise da exposição a perdas dos ETFs brasileiros conforme as técnicas de avaliação de risco de mercado Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES)

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Getúlio Alves de Souza Mato
Format:	Artículo científico
Langue:	pt
Publié:	FUCAPE Business School 2014
Sujets:	Administración y Contabilidad ETF Risco Monte Carlo Expected Shortfall Divergência não planejada
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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