Comparison of VaR Models to the Brazilian Stock Market Under the Hypothesis of Serial Independence in Higher Orders: Are Garch Models Really Indispensable?
Fuente:
Redalyc
Salvato in:
| Autore principale: | |
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| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | en |
| Pubblicazione: |
FUCAPE Business School
2019
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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