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  • A conditional heteroscedastic VaR approach with alternative distributions
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A conditional heteroscedastic VaR approach with alternative distributions

Fuente: Redalyc
Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ramona Serrano Bautista
Formato: Artículo científico
Lenguaje:en
Publicado: Universidad de Guadalajara 2020
Materias:
Economía y Finanzas
VaR
G17
C22
C53
GARCH
Acceso en línea:
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