Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DDC-GARCH vs Cópula-GARCH

Fuente: Redalyc

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	C. Bucio-Pacheco
Natura:	Artículo científico
Lingua:	es
Pubblicazione:	Universidad de Guadalajara 2023
Soggetti:	Economía y Finanzas DCC GARCH Cópula Volatilidad dinámica Bolsa Mexicana de Valores
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