Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DDC-GARCH vs Cópula-GARCH

Fuente: Redalyc

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	C. Bucio-Pacheco
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Universidad de Guadalajara 2023
Schlagworte:	Economía y Finanzas DCC GARCH Cópula Volatilidad dinámica Bolsa Mexicana de Valores
Online-Zugang:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online