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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | pt |
| Veröffentlicht: |
Fundação Getulio Vargas
2002
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155118106006 |
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Inhaltsangabe:
- ANÁLISE DE MÉTODOS DE REPLICAÇÃO: O CASO IBOVESPA Hsia Hua Sheng Richard Saito Administración y Contabilidad tracking error carteira espelho Modelo de replicação arbitragem de índice otimização quadrática Este artigo apresenta e implementa os principais métodos quantitativos para replicar o Índice Bovespa. Os modelos utilizados são: replicação plena, carteira de mínima variância global, Black e minimização quadrática sem venda a descoberto, cujos critérios de análise incluem os parâmetros de tracking error, beta, R-quadrado e semelhança de série em relação à média e à variância. Concluiu-se que não existe o melhor modelo na aplicação ao Ibovespa, porque todos mostraram seus méritos e suas limitações nas diversas condições simuladas, além do fato de cada administrador poder ter necessidades diferentes, mutáveis no espaço e no tempo. 2002 artículo científico 0034-7590 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155118106006 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1551 RAE - Revista de Administração de Empresas application/pdf Fundação Getulio Vargas RAE - Revista de Administração de Empresas (Brasil) Num.2 Vol.42