CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS

Fuente: Redalyc

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	LEANDRO SANTOS DA COSTA
Format:	Artículo científico
Sprache:	en
Veröffentlicht:	Fundação Getulio Vargas 2019
Schlagworte:	Administración y Contabilidad time Kalman filter varying betas investment funds performance analysis
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