Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad de Antioquia
2010
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876446861034782720 |
|---|---|
| author | Elkin Castaño |
| author_facet | Elkin Castaño |
| contents | Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA Elkin Castaño Santiago Gallón Karoll Gómez Economía y Finanzas Prueba de hipótesis modelos de series de tiempo Castaño et al. (2008) proponen una prueba para investigar la existencia de memoria larga, basada en el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA (p, d, q); se muestra que al usar una aproximación autorregresiva de orden igual al entero más próximo a p* = T1/3 para la componente de memoria corta, la prueba de la hipótesis nula de memoria corta contra la alternativa de memoria larga tiene, en general, mayor potencia que algunas otras pruebas conservando un tamaño adecuado. Este estudio muestra los sesgos generados en la estimación del parámetro d y su efecto sobre la potencia y tamaño de la prueba, cuando se ignora la componente de corto plazo y cuando se emplean modelos que no la aproximan adecuadamente. Adicionalmente, se analiza si los resultados obtenidos por Castaño et al. (2008) pueden mejorarse empleando una aproximación autorregresiva diferente. 2010 artículo científico 0120-2596 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155220095005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1552 Lecturas de Economía application/pdf Universidad de Antioquia Lecturas de Economía (Colombia) Num.73 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_155220095005 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Universidad de Antioquia |
| spellingShingle | Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA Elkin Castaño Economía y Finanzas Prueba de hipótesis modelos de series de tiempo Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA Elkin Castaño Santiago Gallón Karoll Gómez Economía y Finanzas Prueba de hipótesis modelos de series de tiempo Castaño et al. (2008) proponen una prueba para investigar la existencia de memoria larga, basada en el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA (p, d, q); se muestra que al usar una aproximación autorregresiva de orden igual al entero más próximo a p* = T1/3 para la componente de memoria corta, la prueba de la hipótesis nula de memoria corta contra la alternativa de memoria larga tiene, en general, mayor potencia que algunas otras pruebas conservando un tamaño adecuado. Este estudio muestra los sesgos generados en la estimación del parámetro d y su efecto sobre la potencia y tamaño de la prueba, cuando se ignora la componente de corto plazo y cuando se emplean modelos que no la aproximan adecuadamente. Adicionalmente, se analiza si los resultados obtenidos por Castaño et al. (2008) pueden mejorarse empleando una aproximación autorregresiva diferente. 2010 artículo científico 0120-2596 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155220095005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1552 Lecturas de Economía application/pdf Universidad de Antioquia Lecturas de Economía (Colombia) Num.73 |
| title | Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA |
| topic | Economía y Finanzas Prueba de hipótesis modelos de series de tiempo |
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