Teoría de la asignación del precio por arbitraje aplicada al mercado accionario chileno
Fuente:
Redalyc
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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Universidad de Antioquia
2011
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| _version_ | 1876482890917740544 |
|---|---|
| author | Werner Kristjanpoller |
| author_facet | Werner Kristjanpoller |
| contents | Teoría de la asignación del precio por arbitraje aplicada al mercado accionario chileno Werner Kristjanpoller Mauricio Morales Economía y Finanzas mercado accionario eficiencia de mercado Teoría de precios por arbitraje La teoría de precios por arbitraje establece que el retorno esperado de un portafolio de activos está relacionado con factores que caracterizan la economía y se puede asociar a variables macroeconómicas. En este estudio se realiza una contrastación empírica de la teoría de precios por arbitraje, en la vertiente macroeconómica, para un conjunto de acciones transadas en el mercado accionario chileno. Se concluye que las variaciones sorpresivas del índice mensual de actividad económica, del índice de precios al consumidor y del precio del cobre son estadísticamente significativas en la estimación de los retornos accionarios, mientras que las variaciones del índice del mercado accionario, de las tasas de interés de corto y largo plazo y del precio del petróleo no son relevantes. 2011 artículo científico 0120-2596 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155222746002 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1552 Lecturas de Economía application/pdf Universidad de Antioquia Lecturas de Economía (Colombia) Num.74 |
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| publishDate | 2011 |
| publisher | Universidad de Antioquia |
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