Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Universidad de Antioquia
2013
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876446616323358720 |
|---|---|
| author | Diego Fernando Lemus Polania |
| author_facet | Diego Fernando Lemus Polania |
| contents | Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria Diego Fernando Lemus Polania Elkin Cataño Velez Economía y Finanzas aproximación autorregresiva proceso ARFIMA no estacionario Series de tiempo de memoria larga parámetro de diferenciación fraccional Gómez y Gallón (2008) para determinar la existencia de memoria larga en un proceso ARFIMA(p,d,q) estacionario e invertible. En el caso puntual de los procesos ARFIMA(p,d,q), esta modificación permite determinar la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria cuyo componente ARMA de corto plazo es indeterminado o desconocido. Vía simulaciones de Monte Carlo, se validan los resultados analíticos obtenidos en el trabajo y se demuestra el buen comportamiento de la prueba propuesta, en términos de potencia y tamaño, en comparación con otras metodologías disponibles en la literatura. 2013 artículo científico 0120-2596 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155226987005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1552 Lecturas de Economía application/pdf Universidad de Antioquia Lecturas de Economía (Colombia) Num.78 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_155226987005 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Universidad de Antioquia |
| spellingShingle | Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria Diego Fernando Lemus Polania Economía y Finanzas aproximación autorregresiva proceso ARFIMA no estacionario Series de tiempo de memoria larga parámetro de diferenciación fraccional Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria Diego Fernando Lemus Polania Elkin Cataño Velez Economía y Finanzas aproximación autorregresiva proceso ARFIMA no estacionario Series de tiempo de memoria larga parámetro de diferenciación fraccional Gómez y Gallón (2008) para determinar la existencia de memoria larga en un proceso ARFIMA(p,d,q) estacionario e invertible. En el caso puntual de los procesos ARFIMA(p,d,q), esta modificación permite determinar la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria cuyo componente ARMA de corto plazo es indeterminado o desconocido. Vía simulaciones de Monte Carlo, se validan los resultados analíticos obtenidos en el trabajo y se demuestra el buen comportamiento de la prueba propuesta, en términos de potencia y tamaño, en comparación con otras metodologías disponibles en la literatura. 2013 artículo científico 0120-2596 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155226987005 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1552 Lecturas de Economía application/pdf Universidad de Antioquia Lecturas de Economía (Colombia) Num.78 |
| title | Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria |
| topic | Economía y Finanzas aproximación autorregresiva proceso ARFIMA no estacionario Series de tiempo de memoria larga parámetro de diferenciación fraccional |
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