Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden

Fuente: Redalyc

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Détails bibliographiques
Auteur principal:	Juan Manuel Gómez R
Format:	Artículo científico
Langue:	es
Publié:	Universidad de Antioquia 2020
Sujets:	Economía y Finanzas índice bursátil cadena de Markov aversión al riesgo Selección de portafolios análisis de componentes principales
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