Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden

Fuente: Redalyc

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Bibliographic Details
Main Author:	Juan Manuel Gómez R
Format:	Artículo científico
Language:	es
Published:	Universidad de Antioquia 2020
Subjects:	Economía y Finanzas índice bursátil cadena de Markov aversión al riesgo Selección de portafolios análisis de componentes principales
Online Access:	Acceder al recurso 1 Acceder al recurso 2 Acceder al recurso 3 Acceder al recurso 4 Acceder al recurso 5 Acceder al recurso 6
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