Una nota metodológica acerca de aplicaciones del filtro de Kalman a las calibraciones en modelos de ciclo real
Fuente:
Redalyc
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | es |
| Veröffentlicht: |
Fundación SEPI
2002
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| _version_ | 1876446801556406272 |
|---|---|
| author | Jesús Ruiz |
| author_facet | Jesús Ruiz |
| contents | Una nota metodológica acerca de aplicaciones del filtro de Kalman a las calibraciones en modelos de ciclo real Jesús Ruiz Economía y Finanzas calibraci´on Filtro de Kalman sistemas din´amicos modelos de ciclo real expectativas racionales Este trabajo tiene dos objetivos. El primero de ellos es aportar una generalizaci´on del filtro de Kalman a la estimaci´on de modelos din´amicos conexpectativas racionales formadas en el presente de variables end´ogenas futuras.El segundo es mostrar dos aplicaciones de este procedimiento en modelosestoc´asticos de crecimiento bajo el supuesto de expectativas racionales. Enparticular, se presenta, por un lado, una metodolog´ıa para calibrar par´ametrosde estos modelos que resultan dif´ıciles de estimar debido a la ausencia de datosen la econom´ıa real (por ejemplo, el coeficiente de aversi´on relativa alriesgo). El procedimiento que se presenta tiene la ventaja de la sencillez desu funcionamiento. Por otro lado, se utiliza el procedimiento de calibraci´onpara dar una medida objetiva de discriminaci´on entre modelos, que permitaresolver el problema de identificaci´on de modelos observacionalmente equivalentes. 2002 artículo científico 0210-1521 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17326103 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=173 Investigaciones Económicas application/pdf Fundación SEPI Investigaciones Económicas (España) Num.1 Vol.XXVI |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_17326103 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2002 |
| publisher | Fundación SEPI |
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