Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Language: | es |
| Published: |
Fundación SEPI
2002
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17326103 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Table of Contents:
- Una nota metodológica acerca de aplicaciones del filtro de Kalman a las calibraciones en modelos de ciclo real Jesús Ruiz Economía y Finanzas calibraci´on Filtro de Kalman sistemas din´amicos modelos de ciclo real expectativas racionales Este trabajo tiene dos objetivos. El primero de ellos es aportar una generalizaci´on del filtro de Kalman a la estimaci´on de modelos din´amicos conexpectativas racionales formadas en el presente de variables end´ogenas futuras.El segundo es mostrar dos aplicaciones de este procedimiento en modelosestoc´asticos de crecimiento bajo el supuesto de expectativas racionales. Enparticular, se presenta, por un lado, una metodolog´ıa para calibrar par´ametrosde estos modelos que resultan dif´ıciles de estimar debido a la ausencia de datosen la econom´ıa real (por ejemplo, el coeficiente de aversi´on relativa alriesgo). El procedimiento que se presenta tiene la ventaja de la sencillez desu funcionamiento. Por otro lado, se utiliza el procedimiento de calibraci´onpara dar una medida objetiva de discriminaci´on entre modelos, que permitaresolver el problema de identificaci´on de modelos observacionalmente equivalentes. 2002 artículo científico 0210-1521 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17326103 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=173 Investigaciones Económicas application/pdf Fundación SEPI Investigaciones Económicas (España) Num.1 Vol.XXVI