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El modelo de McCallum. Evidencia empírica en la estructura temporal de los tipos de interés española

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1. Verfasser:	M. Isabel Martínez Serna
Format:	Artículo científico
Sprache:	es
Veröffentlicht:	Fundación SEPI 2002
Schlagworte:	Economía y Finanzas modelo de McCallum capacidad predictiva función de respuesta de política monetaria Estructura temporal de los tipos de interés
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_version_	1876482459012431872
author	M. Isabel Martínez Serna
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contents	El modelo de McCallum. Evidencia empírica en la estructura temporal de los tipos de interés española M. Isabel Martínez Serna Eliseo Navarro Arribas Economía y Finanzas modelo de McCallum capacidad predictiva función de respuesta de política monetaria Estructura temporal de los tipos de interés Mankiw y Miron (1986) explican la variedad de resultados de la literaturaempírica sobre el poder predictivo del diferencial entre tipos de interés a largoy corto plazo mediante la consideración del efecto de la política monetariay la existencia de primas de riesgo variables en los tipos a largo. McCallum(1994) formaliza este argumento en un modelo que relaciona la reacción delbanco central ante cambios en el diferencial de tipos con los coeﬁcientes delas regresiones tradicionales de la teoría de las expectativas. Este trabajo tienecomo objetivo el contraste empírico del modelo de McCallum en Españallevando a cabo una generalización de la solución exacta del mismo. 2002 artículo científico 0210-1521 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17326205 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=173 Investigaciones Económicas application/pdf Fundación SEPI Investigaciones Económicas (España) Num.2 Vol.XXVI
format	Artículo científico
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language	es
publishDate	2002
publisher	Fundación SEPI
spellingShingle	El modelo de McCallum. Evidencia empírica en la estructura temporal de los tipos de interés española M. Isabel Martínez Serna Economía y Finanzas modelo de McCallum capacidad predictiva función de respuesta de política monetaria Estructura temporal de los tipos de interés El modelo de McCallum. Evidencia empírica en la estructura temporal de los tipos de interés española M. Isabel Martínez Serna Eliseo Navarro Arribas Economía y Finanzas modelo de McCallum capacidad predictiva función de respuesta de política monetaria Estructura temporal de los tipos de interés Mankiw y Miron (1986) explican la variedad de resultados de la literaturaempírica sobre el poder predictivo del diferencial entre tipos de interés a largoy corto plazo mediante la consideración del efecto de la política monetariay la existencia de primas de riesgo variables en los tipos a largo. McCallum(1994) formaliza este argumento en un modelo que relaciona la reacción delbanco central ante cambios en el diferencial de tipos con los coeﬁcientes delas regresiones tradicionales de la teoría de las expectativas. Este trabajo tienecomo objetivo el contraste empírico del modelo de McCallum en Españallevando a cabo una generalización de la solución exacta del mismo. 2002 artículo científico 0210-1521 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17326205 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=173 Investigaciones Económicas application/pdf Fundación SEPI Investigaciones Económicas (España) Num.2 Vol.XXVI
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