Modelos de memoria larga para series económicas y financieras
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Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Fundación SEPI
2002
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| _version_ | 1876457394667520000 |
|---|---|
| author | Ana Pérez |
| author_facet | Ana Pérez |
| contents | Modelos de memoria larga para series económicas y financieras Ana Pérez Esther Ruiz Economía y Finanzas volatilidad persistencia densidad espectral Integración fraccional dominio de las frecuencias En este trabajo se hace una revisión de los modelos de series temporales conmemoria larga para la media y la varianza condicionada, con especial atencióna los modelos ARMA fraccionalmente integrados (ARFIMA) y a losmodelos GARCH y SV fraccionalmente integrados. Se estudian sus propiedadesmás importantes y se discute su aplicación en la modelización de serieseconómicas y financieras. También se describen los principales métodos de estimaciónpropuestos para estos modelos y se revisan algunos contrastes paradetectar la presencia de memoria larga. Finalmente, se revisan los principalesresultados sobre predicción de valores futuros de series temporales conmemoria larga. 2002 artículo científico 0210-1521 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17326301 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=173 Investigaciones Económicas application/pdf Fundación SEPI Investigaciones Económicas (España) Num.3 Vol.XXVI |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_17326301 |
| institution | Redalyc |
| language | es |
| publishDate | 2002 |
| publisher | Fundación SEPI |
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| topic | Economía y Finanzas volatilidad persistencia densidad espectral Integración fraccional dominio de las frecuencias |
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