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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | es |
| Publié: |
Fundación SEPI
2009
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17328235008 |
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Table des matières:
- MODELIZACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN MERCADOS DE OPCIONES BEGOÑA FONT BELAIRE Economía y Finanzas opciones europeas inferencia Bayesiana Carteras especula tivas óptimas Este artículo trata sobre la inversión en mercados de opciones y desarrolla un procedimiento inferencial Bayesiano para evaluar el precio de opciones euro- peas que permite combinar formalmente la información de las series históri- cas de precios del subyacente y opciones con las expectativas del inversor sobre la evolución en tendencia y volatilidad del subyacente. Se propone también un problema dinámico de programación lineal entera, basado en las estima- ciones Bayesianas obtenidas, para determinar el número óptimo de opciones a comprar/vender que maximiza el beneficio estimado de la cartera. Esta metodología se aplica en el Mercado Español de Futuros y Opciones (MEFF). 2009 artículo científico 0210-1521 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17328235008 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=173 Investigaciones Económicas application/pdf Fundación SEPI Investigaciones Económicas (España) Num.3 Vol.XXXIII