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Auteur principal: Belén Nieto
Format: Artículo científico
Langue:es
Publié: Fundación SEPI 2005
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Accès en ligne:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17329102
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author Belén Nieto
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contents MODELOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS CONDICIONALES: UN PANORAMA COMPARATIVO Belén Nieto Rosa Rodríguez Economía y Finanzas Valoración predecibilidad variables de estado Este trabajo revisa el papel de la información del momento económico cuandoésta se incorpora a los modelos de valoración de activos. Para ello, se revisanalgunos modelos de valoración, así como las formas habituales mediantelas que se implementa dinamismo en la estimación práctica de los mismos.Los resultados tanto para el mercado español como americano muestran queel comportamiento empírico de los modelos condicionales sólo mejora débilmenteen ambos mercados y en el periodo elegido. Lo cual advierte de la importanciadel periodo elegido. Si éste no recoge cambios en el ciclo económico,la contribución de las variables de estado a los modelos es escasa 2005 artículo científico 0210-1521 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17329102 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=173 Investigaciones Económicas application/pdf Fundación SEPI Investigaciones Económicas (España) Num.1 Vol.XXIX
format Artículo científico
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spellingShingle MODELOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS CONDICIONALES: UN PANORAMA COMPARATIVO
Belén Nieto
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MODELOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS CONDICIONALES: UN PANORAMA COMPARATIVO Belén Nieto Rosa Rodríguez Economía y Finanzas Valoración predecibilidad variables de estado Este trabajo revisa el papel de la información del momento económico cuandoésta se incorpora a los modelos de valoración de activos. Para ello, se revisanalgunos modelos de valoración, así como las formas habituales mediantelas que se implementa dinamismo en la estimación práctica de los mismos.Los resultados tanto para el mercado español como americano muestran queel comportamiento empírico de los modelos condicionales sólo mejora débilmenteen ambos mercados y en el periodo elegido. Lo cual advierte de la importanciadel periodo elegido. Si éste no recoge cambios en el ciclo económico,la contribución de las variables de estado a los modelos es escasa 2005 artículo científico 0210-1521 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17329102 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=173 Investigaciones Económicas application/pdf Fundación SEPI Investigaciones Económicas (España) Num.1 Vol.XXIX
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