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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | es |
| Pubblicazione: |
Fundación SEPI
2006
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17330107 |
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Sommario:
- Aplicación de procesos con raíz unitaria estocástica a índices bursátiles Román Mínguez Salido Eduardo Morales Martínez Economía y Finanzas STUR predicción En este trabajo se estudian los procesos de raíz unitaria estocástica (STUR)como una generalización de los procesos de raíz unitaria fija. Así, se repasantanto sus principales características estadísticas, como los métodos dedetección y contraste desarrollados para este tipo de procesos. Finalmente,se estudia la relevancia empírica de estos procesos en la modelización delos índices bursátiles de los principales mercados mundiales, realizando unacomparación tanto de las varianzas condicionadas como de las prediccionesde los rendimientos, obtenidas con procesos STUR, frente a otros procesos dela literatura financiera. 2006 artículo científico 0210-1521 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17330107 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=173 Investigaciones Económicas application/pdf Fundación SEPI Investigaciones Económicas (España) Num.1 Vol.XXX