A HIPÓTESE CONJUNTA DO CAPM E MERCADO EFICIENTE
Fuente:
Redalyc
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo científico |
| Lenguaje: | pt |
| Publicado: |
Universidade FUMEC
2006
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| _version_ | 1876480238805843968 |
|---|---|
| author | César Martins Guimarães |
| author_facet | César Martins Guimarães |
| contents | A HIPÓTESE CONJUNTA DO CAPM E MERCADO EFICIENTE César Martins Guimarães Rosane Torres Guimarães Administración y Contabilidad CAPM Fundos mútuos Alfa de Jensen Mercado eficiente Mercado brasileiro de ações O CAPM é utilizado para testar a eficiência de mercados desde o final dos anos 1960. O objetivo deste trabalho foi testar a hipótese conjunta do CAPM e da eficiência do mercado brasileiro de ações nos cinco anos compreendidos entre abril de 2000 e março de 2005, através da análise do desempenho de fundos mútuos de ações. O Alfa de Jensen foi escolhido como medida de retorno extraordinário dos fundos de ações, por considerar o ajuste do resultado em relação à exposição da carteira ao risco sistemático. Os dados apontaram que não há evidências de ineficiência de mercado para o período analisado, assumindo- se ser o IBX e o Ibovespa índices representativos da carteira de mercado e o CDI de um dia uma taxa representativa do ativo livre de risco. 2006 artículo científico 1517-8900 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194016908006 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1940 Revista de Administração FACES Journal application/pdf Universidade FUMEC Revista de Administração FACES Journal (Brasil) Num.2 Vol.5 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_194016908006 |
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| language | pt |
| publishDate | 2006 |
| publisher | Universidade FUMEC |
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| topic | Administración y Contabilidad CAPM Fundos mútuos Alfa de Jensen Mercado eficiente Mercado brasileiro de ações |
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