ESTIMAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS POR MONTE CARLO E QUASI-MONTE CARLO
Fuente:
Redalyc
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Artículo científico |
| Lingua: | pt |
| Pubblicazione: |
Universidade FUMEC
2012
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
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| _version_ | 1876437795464019968 |
|---|---|
| author | Rafael Igrejas da Silva |
| author_facet | Rafael Igrejas da Silva |
| contents | ESTIMAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS POR MONTE CARLO E QUASI-MONTE CARLO Rafael Igrejas da Silva Marcio Almeida de Assis Antonio Carlos Figueiredo Pinto Marcelo Cabus Klotzle Leonardo Lima Gomes Administración y Contabilidad Quasi Etanol Monte Carlo Opções asiáticas Sequências de Halton O trabalho se situa no campo de estudo de métodos numéricos, em fi nanças, e tem por objetivo comparar a utilização dos modelos estocásticos de Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo com Sequências de Halton, para o apreçamento de opções asiáticas, em uma série de preços de etanol no mercado brasileiro. Em função da difi culdade do apreçamento de opções asiáticas por métodos analíticos tradicionais como Black & Scholes, os métodos de simulação,como os de Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo, são comumente utilizados. O estudo utilizou uma sequência histórica de preços nominais, coletados semanalmente, por um período de 11 anos. Para as simulações, foi utilizado o programa Matlab. O estudo conclui que o modelo de Quasi-Monte Carlo- Halton tem melhores resultados do que o modelo de Monte Carlo, quandoconsiderada a redução de variância da série de preços da commodity avaliada. Por outro lado, o apreçamento de opções por ambos os modelos gera resultados muito próximos do modelo de Black & Scholes, mesmo considerando as divergências encontradas na literatura sobre a utilização do modelo de Black & Scholes, para o apreçamento de opções asiáticas. 2012 artículo científico 1517-8900 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194025569008 pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1940 Revista de Administração FACES Journal application/pdf Universidade FUMEC Revista de Administração FACES Journal (Brasil) Num.4 Vol.11 |
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| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2012 |
| publisher | Universidade FUMEC |
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