UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE MODELOS DE VOLATILIDADE EM ESTUDOS BRASILEIROS
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Redalyc
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|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Langue: | pt |
| Publié: |
Universidade FUMEC
2017
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| _version_ | 1876480382117871616 |
|---|---|
| author | Frank Magalhães de Pinho |
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| contents | UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE MODELOS DE VOLATILIDADE EM ESTUDOS BRASILEIROS Frank Magalhães de Pinho Marcos Antônio de Camargos Joice Marques Figueiredo Administración y Contabilidad Volatilidade Revisão da Literatura A volatilidade é uma medida de variabilidade de uma variável que precisa ser estimada. Os diversos modelos empregados para esse fim evoluíram de estimadores simples como o desvio padrão para modelos mais sofisticados, como os modelos da família GARCH. Com o intuito de analisar as características metodológicas, evidências empíricas e principais constatações acerca dos estudos que abordaram este tema analisaram-se os artigos publicados, entre 2000 e 2014, nos principais periódicos brasileiros segundo a classificação QUALIS-CAPES 2014. Dentre os diversos resultados alcançados, evidencia-se o maior emprego do enfoque estatístico para estimar a volatilidade, o melhor desempenho dos modelos da família GARCH quando o objetivo foi comparar metodologias e a insuficiente utilização de testes diagnósticos e critérios de decisão para a validação e escolha dos melhores modelos respectivamente. 2017 artículo científico 1517-8900 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194050455002 https://www.redalyc.org/journal/1940/194050455002/ https://www.redalyc.org/journal/1940/194050455002/html/ https://www.redalyc.org/journal/1940/194050455002/194050455002.epub https://www.redalyc.org/journal/1940/194050455002/movil pt http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1940 Revista de Administração FACES Journal application/pdf Universidade FUMEC Revista de Administração FACES Journal (Brasil) Num.1 Vol.16 |
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| institution | Redalyc |
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| publishDate | 2017 |
| publisher | Universidade FUMEC |
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